基于VaR-GARCH模型在极端性情下的我国股指期货风险度量比较研究

基于VaR-GARCH模型在极端性情下的我国股指期货风险度量比较研究

出版年：2016

作者：金琳

资源类型：图书

细分类型：学位论文

1浏览量

问图书管理员

点赞

收藏

访问借阅管理系统

股指期货结算风险管理研究

作者：李银华
出版年：2012

我国碳交易市场价格风险度量—基于GARCH模型与VaR模型的实证分析

作者：王翔
出版社：中国科学院大学经济与管理学院
出版年：2022

基于GARCH的VaR对我国期货市场的若干研究

作者：章超
出版年：2005

股指期货市场风险管理与量化策略研究

作者：蒋勇
出版年：2012

沪深300股指期货套期保值比率研究—基于最小方差与最小VaR/CVaR

作者：费广平
出版年：2012

股指期货

作者：萨克里弗
ISBN：9787500680000
出版社：中国青年出版社
出版年：2008