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期刊名称: 科学咨询
    Issue:1        Page:57-58
ISSN:1671-4822

基于期货市场的资金流向模型及量化交易策略期刊论文

作者: 李海阔;曾小杰

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页码: 57-58
期刊名称: 科学咨询
ISSN: 1671-4822
摘要: 由于期货市场中做空机制的存在,传统的股票市场资金流向模型不能刻画期货市场真实资金流向规律,使得投资者难以正确制定量化交易策略,据此提出一种基于期货市场的资金流向模型.该模型考虑期货市场中的做空机制,引入持仓量因素以刻画做空所引起的资金流向,同时基于建立的资金流向模型,修正传统的三轨量化交易策略以指导投资.并基于修正的三轨交易策略使用回测软件进行回测,回测结果表明基于该模型的三轨交易策略与传统的策略相比,平均盈利由负升至2.94%,交易胜率提升至68.75%.所建模型较传统模型更为准确、全面反映了期货市场资金流向规律,从而能有效指导投资.
相关主题: 期货市场;资金流向模型;持仓量;做空机制,

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