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期刊名称: 应用数学学报
Volume:40    Issue:4        Page:519-529
ISSN:0254-3079

具有稳定分布噪声的多重季节模型的贝叶斯分析期刊论文

作者: 王红军 汤银才

服务链接:
页码: 519-529
期刊名称: 应用数学学报
ISSN: 0254-3079
卷期: Volume:40    Issue:4
摘要: 本文研究了具有稳定分布噪声的多重季节时间序列模型的建模及应用.稳定分布能够描述诸如方差无限、厚尾、有偏等非正态特征,但该类分布通常没有解析的密度函数,且参数的后验分布比较复杂.本文采用基于抽样的MCMC方法和切片抽样法估计模型参数,将多重季节模型的回归参数和稳定分布中的参数—起估计.通过模拟分析,说明了稳定分布的一些统计性质和文中建模方法的有效性.将模型应用于一个具有季节性和厚尾特征的实际数据集,演示了该类模型的应用价值.
相关主题: SARIMA, 非对称, 切片抽样法, MCMC, 稳定分布, 厚尾,

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